Binance API 接口调用教程
前言
本文旨在为希望通过编程方式与 Binance 交易所进行交互的用户提供一份详细的技术性 API 调用指南。针对有一定编程基础，但对 Binance API 接口不熟悉的开发者，我们将详细阐述如何通过代码实现与 Binance 交易所的数据交互和交易操作。本指南将涵盖从开发环境配置、API 密钥管理到常见 API 接口（如现货交易、合约交易、行情数据获取等）的使用，并通过实例代码演示，辅助你快速上手，高效开发基于 Binance API 的量化交易策略或数据分析应用。我们将着重讲解 API 的身份验证机制、请求参数构造、响应数据解析，以及错误处理方法，确保读者能够安全、稳定地使用 Binance API。
环境配置
在开始加密货币相关的开发或研究之前，确保配置好必要的环境至关重要。以下列出了你需要安装和配置的关键环境和库，以便顺利进行后续操作：
-
Python环境：
推荐使用Python 3.8或更高版本。Python作为一种通用编程语言，拥有丰富的库和框架，在加密货币领域得到广泛应用，如数据分析、交易策略开发、区块链交互等。你可以从Python官网下载并安装： https://www.python.org/downloads/ 。
为了更好地管理Python项目及其依赖项，建议使用虚拟环境。
venv是Python自带的虚拟环境工具，可以使用以下命令创建和激活虚拟环境：-
创建虚拟环境：
python3 -m venv myenv -
激活虚拟环境：
source myenv/bin/activate(Linux/macOS) 或myenv\Scripts\activate(Windows)
-
创建虚拟环境：
python-binance 库: 这是官方提供的 Python 库，封装了与 Binance API 交互的各种方法。可以使用 pip 安装:
bash pip install python-binance
身份验证
要通过编程方式访问 Binance API，你需要提供有效的身份验证凭据。这些凭据包括你的 API 密钥和私钥，它们用于验证你的请求并授权你访问 Binance 账户中的数据和功能。务必安全地存储这些密钥，切勿与他人分享，以防止未经授权的访问。
以下示例代码展示了如何使用 Python 的
binance-connector
库进行身份验证。 请确保已经安装该库:
pip install binance-connector
from binance.client import Client
api_key = "YOUR_API_KEY"
api_secret = "YOUR_API_SECRET"
client = Client(api_key, api_secret)
将
YOUR_API_KEY
和
YOUR_API_SECRET
替换为你从 Binance 交易所获得的实际 API 密钥和私钥。 你可以在你的 Binance 账户的 API 管理页面创建和管理这些密钥。创建API key时，请务必设置适当的权限，例如交易、读取账户信息等，并启用IP白名单以增加安全性。
Client
对象是
binance-connector
库提供的核心类，它封装了与 Binance API 交互所需的所有方法。 通过实例化
Client
对象并传入 API 密钥和私钥，你就可以使用该对象来执行各种操作，例如获取市场数据、下单、查询账户余额等等。
请注意，在使用 API 密钥和私钥进行身份验证时，请务必遵循最佳安全实践，以确保你的账户安全。例如，不要将密钥硬编码到代码中，而是从环境变量或配置文件中读取。 定期轮换 API 密钥可以进一步降低安全风险。
获取市场数据
Binance API 提供全面而实时的市场数据，涵盖多种维度的信息，助力用户进行深度分析和决策。 这些数据包括：
- 实时价格： 获取指定交易对的最新成交价格，快速掌握市场动态。
- 交易量： 查询指定交易对在特定时间段内的成交量，评估市场活跃度和流动性。
- K线数据（蜡烛图）： 获取不同时间周期（例如 1 分钟、5 分钟、1 小时、1 天等）的K线数据，用于技术分析和趋势判断。K线数据包含开盘价、收盘价、最高价和最低价，是技术分析的重要工具。
- 深度数据（Order Book）： 获取买单和卖单的挂单信息，了解市场买卖力量的分布情况。
- 最近交易： 获取最近发生的交易记录，包括成交时间、价格和数量。
- 每日/24小时行情摘要： 获取每日或过去24小时的最高价、最低价、成交量、涨跌幅等统计信息。
利用这些数据，开发者可以构建各种应用，例如：
- 量化交易策略： 基于市场数据制定自动交易策略，并根据实时行情进行调整。
- 数据分析平台： 构建数据可视化工具，帮助用户分析市场趋势和交易行为。
- 价格预警系统： 设置价格阈值，当价格达到预设值时发出警报。
- 投资组合管理工具： 跟踪投资组合的表现，并根据市场变化进行调整。
正确理解和使用 Binance API 提供的市场数据，能为加密货币交易者和开发者提供强大的决策支持。
获取最新价格
在加密货币交易中，获取实时市场价格是至关重要的。 通过Binance API，可以使用
get_symbol_ticker()
方法查询特定交易对的最新成交价格。
get_symbol_ticker()
方法允许开发者实时获取指定交易对的当前市场价格，这对于程序化交易策略、风险管理和市场分析至关重要。
例如，要查询比特币与美元稳定币Tether (USDT) 的交易对（BTCUSDT）的最新价格，可以使用以下代码：
symbol = "BTCUSDT"
ticker = client.get_symbol_ticker(symbol=symbol)
print(ticker)
在此示例中，
symbol
变量定义了要查询的交易对。 调用
client.get_symbol_ticker(symbol=symbol)
将向 Binance API 发送请求，获取 BTCUSDT 的最新价格信息。 返回的
ticker
对象通常包含诸如交易对代码（symbol）和最新价格（price）等数据。 您可以使用返回的ticker对象进行后续的价格分析或交易决策。
注意：为了成功执行此代码，您需要已配置好 Binance API 客户端，并具有适当的 API 密钥和权限。 确保遵循 Binance API 的使用条款和速率限制。
Output: {'symbol': 'BTCUSDT', 'price': '29000.00'}
获取K线数据
K线图（也称为蜡烛图）是加密货币技术分析的基础，它直观地展示了特定时间段内资产的价格波动情况。通过分析K线图，交易者可以识别潜在的趋势、支撑位、阻力位以及反转信号。
get_klines()
方法允许从交易所的API获取历史K线数据，为技术分析提供数据支持。
以下代码展示了如何使用Python Binance API获取指定交易对的K线数据。请注意，需要先安装 Binance Python 库，并且确保已经配置好API密钥。
symbol = "BTCUSDT" # 交易对，例如：BTCUSDT（比特币/USDT）
interval = Client.KLINE
INTERVAL
1HOUR # K线周期，例如：1小时、4小时、1天等
klines = client.get_klines(symbol=symbol, interval=interval) # 从API获取K线数据
上述代码中，
symbol
定义了要获取数据的交易对，
interval
指定了K线的时间周期。 Binance API 提供了多种 K线周期选项，包括：
-
Client.KLINE_INTERVAL_1MINUTE：1 分钟 -
Client.KLINE_INTERVAL_3MINUTE：3 分钟 -
Client.KLINE_INTERVAL_5MINUTE：5 分钟 -
Client.KLINE_INTERVAL_15MINUTE：15 分钟 -
Client.KLINE_INTERVAL_30MINUTE：30 分钟 -
Client.KLINE_INTERVAL_1HOUR：1 小时 -
Client.KLINE_INTERVAL_2HOUR：2 小时 -
Client.KLINE_INTERVAL_4HOUR：4 小时 -
Client.KLINE_INTERVAL_6HOUR：6 小时 -
Client.KLINE_INTERVAL_8HOUR：8 小时 -
Client.KLINE_INTERVAL_12HOUR：12 小时 -
Client.KLINE_INTERVAL_1DAY：1 天 -
Client.KLINE_INTERVAL_3DAY：3 天 -
Client.KLINE_INTERVAL_1WEEK：1 周 -
Client.KLINE_INTERVAL_1MONTH：1 月
获取到的
klines
是一个列表，其中每个元素代表一个 K 线，包含以下信息：
for kline in klines:
open_time = kline[0] # K线开盘时间（时间戳）
open_price = kline[1] # K线开盘价格
high_price = kline[2] # K线最高价格
low_price = kline[3] # K线最低价格
close_price = kline[4] # K线收盘价格
volume = kline[5] # 交易量（基础货币）
close_time = kline[6] # K线收盘时间（时间戳）
quote_asset_volume = kline[7] # 交易量（报价货币）
number_of_trades = kline[8] # 交易笔数
taker_buy_base_asset_volume = kline[9] # 主动买入的交易量（基础货币）
taker_buy_quote_asset_volume = kline[10] # 主动买入的交易量（报价货币）
ignore = kline[11] # 忽略
这些数据点对于技术分析至关重要。例如，开盘价和收盘价之间的关系决定了K线的颜色（上涨或下跌），而最高价和最低价则反映了价格波动的范围。交易量提供了市场活跃度的信息，可以用来验证价格趋势的强度。
print(f"Open Time: {open_time}, Open Price: {open_price}, Close Price: {close_price}")
获取交易历史
在加密货币交易中，了解特定交易对的历史交易数据至关重要，这有助于分析市场趋势、评估价格波动以及制定更明智的交易策略。通过API接口，您可以轻松获取这些宝贵的历史数据。 要获取指定交易对的交易历史，可以使用
get_historical_trades()
方法。该方法允许您检索指定交易对在过去一段时间内的所有交易记录，方便您进行深入分析。
以下代码示例演示了如何使用
get_historical_trades()
方法来获取BTCUSDT交易对的最近10笔交易记录：
symbol = "BTCUSDT"
trades = client.get_historical_trades(symbol=symbol, limit=10) # 获取最近 10 笔交易
在上述代码中，
symbol
变量指定了要查询的交易对（此处为"BTCUSDT"），
limit
参数设置了要返回的交易记录数量（此处为10）。您可以根据实际需求调整这些参数，以获取更符合您要求的历史交易数据。 请注意，
limit
参数可能存在最大值限制，具体取决于API接口的实现。
获取到交易历史数据后，您可以遍历结果并打印每笔交易的详细信息，如下所示：
for trade in trades:
print(trade)
每笔交易的详细信息通常包含以下字段：
-
id: 交易ID，唯一标识一笔交易。 -
price: 交易价格，以计价货币（例如USDT）表示。 -
qty: 交易数量，以基础货币（例如BTC）表示。 -
time: 交易时间，通常以Unix时间戳或ISO 8601格式表示。 -
is_buyer_maker: 指示买方是否是做市商。 -
is_best_match: 指示这笔交易是否是最佳匹配。
通过分析这些数据，您可以了解市场的买卖力量、价格波动情况以及交易活跃程度，从而更好地把握市场动态并制定更有效的交易策略。在实际应用中，您可以将这些数据用于构建各种技术指标，例如移动平均线、相对强弱指数（RSI）等，以辅助您的交易决策。
交易操作
Binance API 提供了强大的交易功能，允许开发者和交易者通过编程方式进行买入和卖出操作。 通过API，你可以提交市价单、限价单等多种订单类型，并根据市场行情执行交易策略。 请务必谨慎操作，在进行任何交易前，充分理解加密货币交易的固有风险。 加密货币市场波动性极大，价格可能在短时间内发生剧烈变化，导致潜在的重大损失。 因此，在部署自动化交易策略或手动执行交易时，务必进行充分的风险评估，并采取适当的风险管理措施，例如设置止损单和止盈单，以控制潜在损失。 请确保您已充分了解交易规则、交易费用以及API的使用限制。 建议在真实交易前，先在Binance的模拟交易环境中进行测试，熟悉API的操作和市场行为，以避免因操作失误而造成的资金损失。 注意保管好您的API密钥，防止泄露，避免他人未经授权进行交易。
下单
在加密货币交易中，下单是执行交易指令的关键步骤。可以使用现价立即成交的市价单，也可以使用指定价格成交的限价单。通过 CCXT 库，可以方便地提交这两种类型的订单。
使用
order_market_buy()
和
order_market_sell()
方法可以下达市价买单和市价卖单。市价单会以市场上当前最优的价格立即成交，确保快速执行，但最终成交价格可能与下单时的预期价格略有差异，尤其是在市场波动剧烈时。 市价单适用于对价格不敏感，但对成交速度有较高要求的交易场景。
使用
order_limit_buy()
和
order_limit_sell()
方法可以下达限价买单和限价卖单。限价单允许指定期望的买入或卖出价格。只有当市场价格达到或优于指定价格时，订单才会成交。限价单可以帮助在特定价格水平进行交易，更好地控制交易成本，但缺点是订单不一定能成交，如果市场价格未达到指定价格，订单将一直挂单等待。
在下单时，需要指定交易对（symbol）和交易数量（quantity）。交易对代表要交易的两种加密货币，例如 "BTCUSDT" 表示比特币（BTC）与泰达币（USDT）之间的交易。交易数量表示要买入或卖出的加密货币数量。以下示例展示了如何定义交易对和交易数量：
symbol = "BTCUSDT"
quantity = 0.01
# 交易数量
在实际应用中，应根据风险承受能力和交易策略合理设置交易数量。小额交易量适合初学者或测试交易策略，而大额交易量则需要更高的风险意识和资金管理能力。
市价买入
市价买入是指以当前市场上最优的价格立即执行买入订单。这种类型的订单保证成交，但不保证成交价格，成交价格会随着市场波动而变化。在币安API中，可以使用`order_market_buy`方法来创建一个市价买入订单。
以下代码展示了如何使用币安Python客户端库执行市价买入操作：
order = client.order_market_buy(symbol=symbol, quantity=quantity)
print(order)
代码解释：
-
client.order_market_buy(symbol=symbol, quantity=quantity): 调用币安客户端的order_market_buy方法，提交一个市价买入订单。 -
symbol: 指定交易对，例如'BTCUSDT'（比特币兑USDT）。symbol必须是字符串类型且符合交易所规定的格式。 -
quantity: 指定要买入的币种数量。quantity应该是数字类型，表示要购买的基础资产的数量。 -
order: 返回值是一个包含订单信息的字典。其中包括订单ID，交易对，订单类型，订单状态，成交数量和成交价格等信息。 -
print(order): 将订单信息打印到控制台，用于调试和查看订单详情。
注意事项：
- 确保已经正确配置了API密钥和私钥，并且具有足够的权限进行交易。
- 市价买入订单会立即成交，因此需要注意交易滑点，实际成交价格可能与预期价格略有差异。
-
quantity的精度需要符合交易所的最小交易单位限制，否则订单可能会被拒绝。可以通过交易所API查询每个交易对的交易规则和限制。 - 在使用市价买入时，请务必仔细核对交易对和数量，避免因错误操作造成不必要的损失。
市价卖出
order = client.ordermarketsell(symbol=symbol, quantity=quantity)
print(order)
限价买入
price = 28000
order = client.orderlimitbuy(symbol=symbol, quantity=quantity, price=price)
print(order)
限价卖出
price = 30000
order = client.orderlimitsell(symbol=symbol, quantity=quantity, price=price)
print(order)
查询订单状态
可以通过调用
get_order()
方法来查询指定订单的实时状态。此方法允许您根据交易所提供的订单ID获取订单的详细信息，包括订单状态、成交数量、平均成交价格等。
在查询之前，请确保已经初始化了交易所的API客户端，并且拥有有效的API密钥和密钥。
为了准确查询，需要提供以下参数：
symbol
: 交易对，指定要查询的订单所属的交易对。例如： "BTCUSDT" 表示比特币兑美元的交易对。务必使用正确的交易对符号，区分大小写。
order_id
: 订单ID，用于唯一标识要查询的订单。每个订单在交易所都会被分配一个唯一的ID。例如：
order_id = 12345
。 请确保订单ID是整数类型。
以下代码展示了如何使用API客户端查询订单状态：
symbol = "BTCUSDT"
order_id = 12345 # 你的订单 ID
order = client.get_order(symbol=symbol, orderId=order_id)
print(order)
get_order()
方法会返回一个包含订单详细信息的字典。您可以从该字典中提取所需的信息，例如：
-
orderId: 订单ID。 -
symbol: 交易对。 -
status: 订单状态 (例如: NEW, FILLED, CANCELED, PARTIALLY_FILLED)。 -
clientOrderId: 客户端订单ID (如果设置了的话)。 -
price: 订单价格。 -
origQty: 原始订单数量。 -
executedQty: 已成交数量。 -
cummulativeQuoteQty: 累计成交额。 -
type: 订单类型 (例如: LIMIT, MARKET)。 -
side: 订单方向 (BUY or SELL)。 -
time: 订单创建时间 (时间戳)。 -
timeInForce: 有效时间规则 (例如: GTC, IOC, FOK)。
请注意，订单状态可能会随着时间的推移而改变。例如，一个订单最初可能处于
NEW
状态，然后变为
PARTIALLY_FILLED
状态，最后变为
FILLED
或
CANCELED
状态。您应该根据业务逻辑定期查询订单状态，以获取最新的信息。
如果订单ID不存在，交易所API可能会返回错误信息。因此，建议在查询订单状态之前，先确认订单ID是否有效。
取消订单
在加密货币交易中，取消未成交的订单是常见的操作。可以使用交易所提供的API中的
cancel_order()
方法来执行此操作。
要取消订单，你需要提供必要的信息，例如交易对 (symbol) 和要取消的订单的ID (orderId)。 例如：
symbol = "BTCUSDT"
# 你需要取消的交易对，这里以BTCUSDT为例。
order_id = 12345
# 你的订单 ID。 确保替换为你要取消的实际订单ID。
然后，使用API客户端调用
cancel_order()
方法，传入交易对和订单ID作为参数：
result = client.cancel_order(symbol=symbol, orderId=order_id)
上述代码段将取消指定交易对和订单ID的订单。 API调用会返回一个结果对象，其中包含有关取消操作状态的信息。你可以通过打印结果来检查操作是否成功：
print(result)
result
对象通常包含诸如订单状态、取消原因等信息，根据不同的交易所API，具体的字段可能会有所不同。你需要根据返回结果来判断取消订单是否成功，并进行相应的错误处理。
需要注意的是，在某些情况下，订单可能无法取消。例如，如果订单已经完全成交，或者交易所已经开始处理订单，则取消请求可能会失败。 你应该始终检查API返回的状态代码和错误消息，以确定取消操作是否成功。
账户信息
Binance API 允许你获取账户信息，例如各种加密货币和法币的可用余额、挂单信息以及完整的交易历史记录。通过API，你可以实时监控你的账户资产分布情况，包括每种资产的数量以及对应的价值，方便进行资产管理和风险评估。
除了余额信息，API 还提供了查询历史交易记录的功能。你可以获取特定时间段内的交易明细，包括交易类型（买入或卖出）、交易对、交易价格、交易数量、手续费以及交易时间戳等详细信息。这些交易历史数据对于进行交易策略的回测、盈亏分析以及税务申报等方面都至关重要。
更进一步，Binance API 还支持查询挂单信息。你可以查看当前账户中所有未成交的订单，包括订单类型（限价单、市价单等）、订单价格、订单数量、订单状态（等待成交、部分成交等）以及创建时间等。通过监控挂单信息，你可以及时调整交易策略，优化订单执行效率。
需要注意的是，使用 Binance API 获取账户信息需要进行身份验证，通常需要使用 API 密钥和密钥。请务必妥善保管你的 API 密钥和密钥，避免泄露，并设置适当的权限，以确保账户安全。
获取账户余额
在加密货币交易或区块链应用开发中，了解账户余额至关重要。您可以使用
get_account()
方法从交易所或区块链网络获取账户余额信息。该方法通常会返回一个包含账户各种信息的对象，例如可用余额、冻结余额以及其他相关数据。需要注意的是，不同的交易所或区块链平台可能对该方法的具体实现有所差异，因此在使用前务必查阅相应的API文档。
以下代码展示了如何使用
get_account()
方法获取账户余额，并将结果打印到控制台：
account = client.get_account()
print(account)
上述代码段中，
client
对象代表与交易所或区块链网络的连接。通过调用
get_account()
方法，我们可以获取到包含账户余额信息的
account
对象。
print(account)
语句则将该对象的内容输出到控制台，方便开发者查看账户余额和其他相关信息。请注意，实际输出结果的格式和内容取决于交易所或区块链平台的API定义。
在实际应用中，您可能需要从返回的
account
对象中提取具体的余额数值。这通常可以通过访问对象的特定属性或调用相应的方法来实现。例如，如果
account
对象包含一个名为
available_balance
的属性，您可以使用
account.available_balance
来获取可用余额。具体的实现方式请参考您所使用的交易所或区块链平台的API文档。
获取特定加密货币的余额
获取账户中特定加密货币的余额是交易和投资管理的关键步骤。以下代码演示了如何从账户信息中提取指定币种（例如，比特币 BTC）的可用余额。
账户信息通常以 JSON 格式返回，其中包含一个 'balances' 列表，该列表详细列出了账户中持有的各种加密货币资产。每个资产条目包含关于该资产的信息，包括资产代码（例如 'BTC'）和可用余额 ('free')。
balances = account['balances']
这行代码从账户数据结构中提取 'balances' 列表。'account' 变量代表从交易所 API 获取的账户信息，通常是一个字典。
for balance in balances:
这行代码遍历 'balances' 列表中的每个资产条目。每个 'balance' 变量代表一个单独的资产条目，包含关于该资产的详细信息。
if balance['asset'] == 'BTC':
这行代码检查当前资产条目的 'asset' 字段是否与目标币种（在本例中为 'BTC'，即比特币）匹配。如果匹配，则执行后续代码以提取和打印余额。
print(f"BTC Balance: {balance['free']}")
这行代码使用 f-string 格式化字符串来打印比特币的可用余额。
balance['free']
访问当前资产条目中的 'free' 字段，该字段表示可用于交易的比特币数量。
需要注意的是，'free' 字段通常表示可用于交易的余额，而可能存在其他字段（例如 'locked'）表示由于未结订单或其他原因而锁定的余额。交易所 API 的具体实现可能会有所不同，因此建议查阅相关 API 文档以获取最准确的信息。
此方法可用于获取任何支持的加密货币的余额，只需将 'BTC' 替换为所需的币种代码即可。 例如，要获取以太坊（ETH）的余额，可以将代码修改为
if balance['asset'] == 'ETH':
。
获取交易历史
在加密货币交易中，获取历史交易数据对于分析市场趋势、评估交易策略以及进行税务申报至关重要。 使用客户端提供的
get_my_trades()
方法，您可以轻松检索特定交易对的详细交易历史记录。此方法允许您追踪您的交易活动，并提供有价值的洞察，以便您做出更明智的决策。
要使用此方法，您需要指定要查询的交易对。例如，如果您想获取比特币（BTC）与美元稳定币（USDT）交易对的交易历史，您可以将
symbol
变量设置为 "BTCUSDT"：
symbol = "BTCUSDT"
trades = client.get_my_trades(symbol=symbol)
get_my_trades()
方法将返回一个包含交易历史记录的列表。 每一条交易记录都包含了交易的相关信息，例如交易时间、交易价格、交易数量、交易手续费以及交易类型（买入或卖出）。
您可以遍历返回的
trades
列表，并打印每一条交易记录的详细信息：
for trade in trades:
print(trade)
通过分析这些交易数据，您可以了解您的交易表现，识别潜在的风险和机会，并优化您的交易策略。这些数据也可用于生成交易报告，以满足税务或其他合规性要求。
Websocket 实时数据
除了 REST API 提供的请求-响应模式，Binance 还提供了强大的 Websocket API，用于接收实时市场数据和用户账户信息的推送。 Websocket 协议允许建立持久化的双向通信连接，无需像 REST API 那样频繁地发送请求，大幅降低延迟并提高数据更新频率。
通过 Websocket API，您可以订阅多种实时数据流，包括：
- 市场数据： 实时交易价格、交易量、深度数据（订单簿）等，帮助您及时掌握市场动态。
- K线数据： 不同时间周期的K线图数据，如1分钟、5分钟、1小时K线，用于技术分析。
- 交易对信息： 交易对的最新价格、最高价、最低价、成交量等统计信息。
- 用户账户信息： 账户余额、订单状态、成交记录等，方便您实时监控账户情况。
使用 Websocket API 的优势在于：
- 低延迟： 实时数据直接推送，无需轮询，延迟极低。
- 高效率： 减少了 HTTP 请求的开销，降低服务器负载。
- 实时性： 能够实时获取市场和账户信息，及时做出决策。
要使用 Binance Websocket API，您需要创建一个 Websocket 连接，并订阅您感兴趣的数据流。 Binance 提供了详细的 API 文档和示例代码，帮助您快速上手。 请务必仔细阅读官方文档，了解各种数据流的格式和使用方法。同时，需要注意连接频率限制，避免被服务器拒绝连接。 使用过程中，也需要妥善处理断线重连机制，确保数据流的稳定接收。
连接到WebSocket
使用
binance
库中的
ThreadedWebsocketManager
类可以方便地连接到币安WebSocket API，并实时接收市场数据。
从
binance
库导入
ThreadedWebsocketManager
类：
from binance import ThreadedWebsocketManager
然后，创建
ThreadedWebsocketManager
的实例，并传入你的API密钥和API Secret。请务必妥善保管你的API密钥和API Secret，不要泄露给他人。
twm = ThreadedWebsocketManager(api_key=api_key, api_secret=api_secret)
接下来，启动WebSocket管理器，使其开始连接到币安服务器并准备接收数据。
start()
方法会创建一个新的线程来处理WebSocket连接，从而避免阻塞主线程。
twm.start()
现在，定义一个回调函数来处理接收到的WebSocket消息。这个函数将在每次接收到新的消息时被调用。在这个例子中，我们简单地将消息打印到控制台。
def handle_socket_message(msg):
print(msg)
使用
start_symbol_ticker_socket()
方法来订阅指定交易对的ticker数据。你需要指定回调函数和交易对符号。在这个例子中，我们订阅了BTCUSDT的ticker数据。ticker数据包含交易对的最新成交价、最高价、最低价、成交量等信息。
twm.start_symbol_ticker_socket(callback=handle_socket_message, symbol='BTCUSDT')
这段代码将建立一个WebSocket连接，并开始接收BTCUSDT的ticker数据，并将数据打印到控制台。你可以根据自己的需求修改代码来处理不同的数据类型和交易对。
Keep the script running to receive data
You might want to add some logic to stop the socket after a certain time or condition
接收 K 线数据
handle_kline_message
函数用于处理接收到的 K 线数据。当通过 WebSocket 订阅 K 线数据后，服务器会推送数据到客户端，此函数作为回调函数被调用，接收并处理这些数据。
例如：
def handle_kline_message(msg):
print(msg)
上述代码示例中，
handle_kline_message
函数接收一个名为
msg
的参数，该参数包含了接收到的 K 线数据。函数内部仅简单地将接收到的数据打印到控制台。在实际应用中，你可以根据需求对这些数据进行更复杂的处理，例如：解析数据、存储到数据库、计算指标、生成交易信号等。
以下代码展示了如何启动 K 线数据 WebSocket 连接，并指定
handle_kline_message
函数作为回调函数。
twm.start_kline_socket
方法接受以下参数：
-
callback: 指定回调函数，即接收到 K 线数据时要执行的函数。在本例中为handle_kline_message。 -
symbol: 指定交易对，例如'BTCUSDT'表示比特币兑 USDT 的交易对。 -
interval: 指定 K 线的时间间隔，例如Client.KLINE_INTERVAL_1MINUTE表示 1 分钟 K 线。
启动 K 线数据 WebSocket 连接后，服务器会开始推送指定交易对和时间间隔的 K 线数据到客户端，并且每次接收到数据都会调用指定的回调函数进行处理。
twm.start_kline_socket(callback=handle_kline_message, symbol='BTCUSDT', interval=Client.KLINE_INTERVAL_1MINUTE)
错误处理
在使用Binance API进行交易或数据获取时，可能会遇到各种各样的错误。有效处理这些错误对于构建健壮且可靠的应用程序至关重要。以下是一些常见的错误类型以及推荐的处理方法，旨在帮助开发者更好地应对这些挑战：
BinanceAPIException: 这是主要的异常类，表示 Binance API 返回的错误。 你应该捕获这个异常并检查 status_code 和 message 属性以了解错误的具体原因。
BinanceOrderException: 这表示与订单相关的错误，例如无效的订单参数或余额不足。HTTP 429 错误。 你应该根据 Binance 的速率限制文档调整你的请求频率。在 python-binance 库中，你可以使用 try-except 块来处理异常：
try: order = client.ordermarketbuy(symbol=symbol, quantity=quantity) print(order) except BinanceAPIException as e: print(f"Binance API Error: {e.statuscode} - {e.message}") except BinanceOrderException as e: print(f"Binance Order Error: {e.statuscode} - {e.message}")
安全注意事项
- 保护您的私钥： 将您的私钥视为访问加密货币财富的唯一钥匙。绝对不要与任何人分享您的私钥，包括交易所、钱包提供商或声称提供技术支持的人员。将其安全地存储在离线硬件钱包、纸钱包或其他安全的存储介质中。考虑使用多重签名技术，需要多个授权才能进行交易，增加安全性。
python-binance 库默认使用 HTTPS。进阶用法
-
智能合约交互
深入探索与去中心化应用程序（DApps）背后的核心——智能合约的交互方式。这不仅仅是发送交易，更涉及到理解合约的应用二进制接口（ABI），构造正确的交易数据，以及处理合约返回的数据。通过Web3.js或Ethers.js等库，开发者可以编写复杂的脚本，自动执行合约功能，例如代币的转移、数据的存储和检索、以及触发合约中的事件。
例如，要调用一个ERC-20代币合约的
transfer函数，你需要知道合约的地址和ABI。然后，你可以使用Web3.js创建一个合约实例，并调用transfer函数，指定接收者的地址和要转移的代币数量。这个过程包括估算gas消耗量，设置gas价格，并签名交易。
asyncio: 如果你需要处理大量的并发请求，可以考虑使用 asyncio 来异步调用 Binance API。 python-binance 库提供了一个异步客户端。
希望本教程能帮助你快速上手 Binance API。请记住，在进行任何实际交易之前，请务必仔细阅读 Binance API 文档并进行充分的测试。
